Leveraged Etf Trading Signaler

Registrer gratis for varsler E-post, SMS-tekst eller AIM-meldinger 30 Min å lukke KLIKK HER FOR ETF-SIGNALER MED E-POST E TF BULLY Gir daglig ETF-fond Kjøp og selg oppdateringsrapporter for handel Lang og kort - Vi sender også ut varsler 30 minutter før markedet i nærheten av RSS, Email og SMS for SmartPhone-brukere. RSS Alert Feed A BREAKTHROUGH OG MULIGHET I over 10 år har vi hatt et vellykket Sector Proxy Trading-program, men det var basert på regjeringen CFTC-rapporter om store handelsvirksomhetsaktiviteter i løpet av uken i handel Futures og Options. Vi avsluttet dette for flere år siden, fordi de store handlende har skiftet sine handelsstrategier til trading Exchange Traded Funds. Du kan se på volumer på de populære ETFene og se at de handler store mengder hver dag (SPY handler 300 millioner aksjer om dagen). Dette er lekeplassen hvor de store guttene spiller, men et enda mer lønnsomt kjøretøy finnes i Ultra Long og Ultra Short ETF proxy. Ved å bruke disse kjøretøyene behøver du ikke å kvote shortquot når du tror en sektor går ned. Du kan bare kjøpe INVERSE AKSJONER. Som et eksempel, hvis du skulle gå lenge SPY eller den underliggende SPX-indeksen, vil du i stedet kjøpe den SSO som er den dobbelte lange proxyen. Deres markedsmål er å etterligne virkningen av den stigende indeksen, men betal 2 TIMES prosentvis gevinst på den underliggende indeksen. Hvor det blir spennende er at hvis du tror at indeksen skal gå ned, kan du kjøpe en annen ETF, SDS, og målet er å levere 2TIMES dråpen av SP500 den dagen. De som er uheldig eller forvirret av å kortslutte (eller tror at de er unamerikanske), kan bare kjøpe denne ETF som en andel av lager for samme lave provisjon. Du trenger ikke å vente til slutten av dagen for å se oppgjørskursen, den handler opp og ned som svar på markedet hele dagen. Ingen restriksjoner, som gjensidig fond og ingen belastning avgifter. Du kan gå ut av eller til og med reversere posisjonen din på et øyeblikk, og disse ETFene er flytende nok, og du blir ikke stunget med store sprekker. Så hva er forskjellen mellom dette og andre ETF-systemene? Vi har brukt de siste to årene på å se på alt som er der ute, og sammenligne det med vår tilnærming som er ganske annerledes. Alle ser på de underliggende indeksene som de allment tilgjengelige SPY daglige dataene, inkludert pris og volum. SPY (SPX Index Proxy) er en vektet indeks. Med andre ord er prisen og volumet knyttet til de største kapitaliserte problemene, ikke den generelle retningen til de enkelte komponentene. Hvis du har den øverste aksjen i indeksen som går opp for dagen, er oddsene at indeksen vil gjenspeile den, selv om de fleste aksjene alle viser redusert støtte når det gjelder pris og volum. Vi har lenge hørt at dette er en feil, og to års studier har vist oss at vi må se på alle komponentene i hver ETF og bestemme hvor stor prosentandel aksjer gjør positive trekk og tilordne deres individuelle volumer til våre formler. Dette gir et sant bilde av underliggende styrke. Så ser vi på proxyene som returnerer 2X retningsendringen til den underliggende ETF, og anbefaler disse som handelsbiler å fordoble gevinstene dine. Det er 3x aksjer nå på markedet, men de følger ikke alle de store sektorene ennå. Når de gjør det, vil vi bytte over for å inkludere dem. Legg merke til at vi forteller deg hva den underliggende ETF er i første kolonne. I den andre kolonnen gir vi deg anbefalte handelsbiler til bruk, avhengig av markedsretning. I den neste kolonnen gir vi deg den nåværende signalretningen. (Dette vil bli merket quoteNYHelv når du har en ventende kjøp neste morgen). Deretter har vi Hvilken dobbel proxy å kjøpe, etterfulgt av handelsdatoen, kjøpspris og nåværende indeks pris. Merk at alle disse prisene er for UNDERLYING-indeksen. Da har vi antall dager i handelen etterfulgt av tidligere handelsresultat. De to siste kolonnene er poengøkningen og Prosent GainLoss for gjeldende handel. IGJEN representerer disse gevinsten den underliggende indeksen. Hvis du handlet med Double Proxies, ville du nærme deg 2 TIDER SOM GJENNER. Uten alt dette er opsjoner, og vi har en hel del viet til hvordan du handler alternativer på disse dobbelte indeksandeler for å virkelig utnytte disse gevinsten. Hvor lang tid kjører disse handler Vanligvis de gjennomsnittlig om 12 dager, men i et volatilt marked kan du være ute neste dag, eller i et trendmarked du kan være inne i 20 eller 30 dager. Jeg vil ha full historisk handel gå tilbake 2 år på de underliggende indeksene ovenfor og som et utdrag av samplequot trening vil ha 20 års data for deg å lese på SP500. En annen del i håndboken beskriver detaljerte sikringsstrategier ved hjelp av disse proxyene, som jeg finner mest spennende. Du kan bruke dem som dekket samtaleforsikring, men for mye lavere kostnader, og du trenger bare å implementere dem i tider med usikkerhet. Hvordan vil du vite Vi viser deg hvordan og vil fortelle deg. SKAL jeg KJØPE MANUALEN FOR HANDEL AV SYSTEMET Vi har forsøkt å gjøre dette systemet så intuitivt som mulig, med enkle signaler å følge for å lede deg hele veien. Noen vil velge å gjøre det selv, og vi har aldri motet det, selv om vi vil gjerne ha deg som levetidskunder. Andre har bare en forståelig aversjon for å blindt bruke quotBlack Boxquot-signaler og vil vite hva som er under hetten før de legger pengene sine ned. Håndboken tilfredsstiller begge krav, men det er andre tvingende grunner til å få håndboken. BEST OF BRAND TRADING En av de tingene vi har vært fortaler de siste 10 årene, er Best of Breedquot som investerer når det gjelder handel. Jeg viser deg innsatsen og utgangene til teknikken og gjør det så enkelt at hunden min kan gjøre det. Det vil snart bli en annen natur for deg og tilbyr enda flere alternativer for investoren som virkelig ønsker å synke tennene sine inn i emnet. ETF BULL Gir Daglig ETF Exhange Traded Fund Kjøp og selg oppdateringsrapporter for handel Long and Short - Kjøp og selg signaler oppdateres daglig, inkludert opsjoner, ETF fonddata, diagrammer, porteføljesporing, statistikk. Bli med her En personlig melding fra Discoverer of the Strategy. VELKOMMEN til Holy Grail of Strategic Strategies, en svært vellykket strategi, som handler NYSE, basert på BULL og BEAR-sykluser, som vil gi deg rikdom og velstand. 2015-syklusen er testet, 2016-syklusprestasjonen er i sanntid, med alle handler og syklusendringer offentliggjort for full avsløring og åpenhet. De fleste investorer mister penger i 2016, men våre abonnenter gir store avkastninger. . Vår proprietære strategi har blitt testet og testet, men Arthur Schopenhauer sa: En viktig sannhet eller ide må utholde en fiendtlig mottakelse før den blir akseptert. 1. Det er latterliggjort. 2. Det er mye motsatt. 3. Det er akseptert som selvklart. Våre abonnenter viste tro og tro på 3 og avkastningen er: 2015-UP 1138, 9 vinnende og ingen tapshandlinger. 2016-UP 97 til dato (26. februar) fra bare 1 åpen handel. Hvis du for øyeblikket ikke har det bra med handel, kan du vurdere en endring. Vi sender deg e-postvarsler om syklusendringene, slik at du kan gjøre handler på en bestemt gitt dag. Dette vil bidra til å eliminere frykten, stresset og følelsen av å gjøre handelsbeslutninger selv. Vi handler kun 2 ETFer, 1 BULL og 1 BEAR. Det er denne proprietære strategien ikke for meg å bruke privat til min egen fordel. Jeg vil at andre skal trives. Det er min motivasjon og mål for å skape dette nettstedet og dele min forbløffende oppdagelse. Vi tilbyr deg en 15-dagers gratis prøveversjon. Det er ingen forpliktelser. Hvis du er glad, kan du deretter registrere deg for et månedlig abonnement på så lite som 3 per dag. Happy Trading PS: Denne nettsiden er kanskje ikke den mest glatte og glatte profesjonelle jobben du noensinne har sett, men utseendet er ikke viktig, det er resultatet som teller. Legenden om den hellige gral er en av de mest varige i vesteuropeisk litteratur og kunst. Galen ble sies å være koppen til nadveren og ved korsfestelsen for å ha mottatt blod som strømmer fra Kristi side. Det ble brakt til Storbritannia av Joseph of Arimathea, der det lå skjult i århundrer. Legenden har det som å ha spesielle krefter, utformet for å gi lykke, evig ungdom og mat i uendelig overflod. Wikipedia. En vellykket LongShort Equity Trend Trading Strategy - Trading bare 1 BULL Leveraged ETF og 1 BEAR Inverse ETF. CYCLE Weekly Performance: - Performance kan inkludere både sanntids-og-testet data - En lønnsom LongShort Equity Swing Trading Strategy - Trading bare 1 BULL Leveraged ETF og 1 BEAR Inverse ETF - 20. desember 2016 - 3. mars 2017. UP 97-Forberedelse kan inkludere både sanntids-og-testet data-2017 SampP 500 Weekly Performance. 3. januar - 3. mars 2017. OPP 6 HOLY GRAIL OF Trading Strategies. (Strategiene) - De beste utførende handelsstrategiene på NYSE - Troverdig, pålitelig, lønnsom 2015 CYCLE-strategien, vår high performance trendstrategi, returnerte over 1100. 2016 CYCLE-strategien hadde overskudd på 674. I januar 2017 introduserte vi en ny og forbedret CYCLE-strategi (posisjon) og en CYCLE Plus-strategi (Swing) i vår LIVE TRADING ROOM. Vi tilbyr også AUTO TRADING. Alle våre bransjer er dokumentert på dette nettstedet i sanntid, og som sådan er det selvsagt. NØKKELFAKTOREN til disse forbløffende avkastningene er. HVA ER DETTE ALT OM HISTORIEN AV HANDELSSTRASJONER Strategier er 2 vellykkede, lønnsomme LEVERAGED ETF Trading Strategies. De sporer opp (Bull) og DOWN (Bear) TRENDS for en bestemt industri. Når bransjen trender opp, er det en BULLCYKLE, og med sin trendende NED det er en BARCYKEL. Vi lager profitt på begge måter, følger trenden når den går opp og når den går nede. CYCLE-strategien er en kontinuerlig holdstrategi, mens CYCLE Plus-strategien er en kortsiktig Swing-strategi. HVORDAN VIRKER DET Våre strategier bestemmes via tekniske signaler. De er proprietære, forhåndsbestemte og ikke-subjektive, ikke basert på meninger, følelser, frykt eller grådighet. Utnyttelsen og sammensetningen av de høye gevinster som oppnåddes, var handel, og INVERSE 3x-ETF er betydelig og legger stor vekt på totalresultatet. Våre strategisamtaler blir gjort via e-postvarsler. Vi tilbyr også handelsutdanning, innsikt, analyse og vurderinger som bidrar til å styrke dine handelsferdigheter. Dette er ikke Grandfathers Stock Market, eller fedrefondene dine. Er det velegnet for meg Strategiene er opptatt av LEVERAGED ETFs i vår industrisektor. CYCLE-strategien er en trend - eller posisjonstrategi, egnet for investorer. CYCLE Plus-strategien er en svingstrategi som passer for handelsfolk. I 2015 var gjennomsnittlig hold 25 dager i 5 BULL-CYKLER og 30 dager i 4 BEAR-CYKLER. I januar 2016, på grunn av endring i de tekniske parametrene, var det bare 1 BULL og 1 BEAR CYCLE. I januar 2017 vendte vi tilbake til våre 2015 tekniske signaler. Vi forventer at BULL og BEAR-CYKLER blir i gjennomsnitt 1 måned i varighet. CYCLE Plus-strategien vil vanligvis være hver 1 - 3 dager. Den hellige gral med vellykket investering og handel. Slip løs den fantastiske kraften til heving og sammensetning. Denne langsiktige strategien passer for langsiktige investorer som ønsker å kjøpe og holde. MININOVILLE ORIGINAL Som tidligere hedgefondsforetak og leder av ETF-forskning for et stort investeringsforskningsfirma har jeg aldri vært mer spent på handelsmulighetene som er tilgjengelige i leverede ETFer. Dette er første gang i finanshistorien at detaljistinvestoren har de samme investeringsverktøyene som hedgefondslederne har brukt i årevis for å produsere store markedsbeslag, uansett markedsforhold. Årsaken til at detaljister investerer stadig, spesielt i dagens markedsforhold, er fordi de er for endimensjonale. For det meste investerer de i tradisjonelle aksjer og obligasjoner. Og de gjør det gjennom fond eller individuelle aksjer eller obligasjoner. I et hyper-konkurransedyktig investeringsklimat begrenser dette dramatisk deres evne til å kompenseres for de risikoene de tar. Dette økonomiske miljøet har eksponert det faktum. Hedgefondsledere har imidlertid ikke disse begrensningene. De kan investere i alle aktivaklasser: aksjer, obligasjoner, råvarer eller valutaer, private equity, eiendomsmegling osv. Dessuten har de også muligheten til å gå kort. Dette er en viktig fordel som du ikke finner i et passivt fond for innsamling av verdipapirer. Det er denne fleksibiliteten som er avgjørende for å investere suksess, slik vi har sett de siste årene med den hidtil uslåtte volatiliteten og bjørnmarkedet som har ødelagt langfristede aksjeinvestorer. Invester som et hedgefond Pro med leverede ETFs Leveraged ETFs gir investor unike evner i disse dager: De tillater dem å investere globalt, investere med innflytelse, og dra nytte av både opp og ned markeder. I hovedsak kan den gjennomsnittlige investor nå skape sin egen tilpassede absolutt avkastning, langvarig global makrostrategi. Og de trenger ikke å være millionær, eller betale klare minimumsinvesteringer og høye avgifter for å få det. Absolutt avkastning betyr at i enhver markedsforhold - oksemarkeder, bjørnmarkeder eller sidemarkeder - du kan alltid forfølge positiv avkastning. Du er ikke en slave til de brede markedsindeksene. Milliarder global makro investor Stanley Druckenmiller var en pioner i absolutt avkastning, lange kort strategier. Han brukte innflytelse og evnen til å gå lang og kort for å produsere en av de største sporene i historien: 30 årlig avkastning, over 30 år, uten ett eneste tapende år. Som Druckenmiller gjorde i mange år, nå kan den gjennomsnittlige investor ta overlevert posisjoner, lang eller kort i SP 500 (GSPC), Nasdaq 100 (NDX), fremvoksende markeder, gull, olje, statsobligasjoner, valutaer og aksjesektorer som finansiell , teknologi og energi. bare for å nevne noen. Og disse verdipapirene fyller seg pent. Likviditeten i leverede ETFer blir svært dyp. Disse spesialforetakene handler godt over 10 millioner aksjer per dag. med litt handel over 40 millioner aksjer per dag. Dette er viktig. Det betyr at budet (eller spredningen til å betale for å gå inn og ut av en handel) har redusert til nesten ingenting - pennies eller mindre enn en fjerdedel av 1 for å kjøpe eller selge disse leverede ETFene, noe som gjør dem til en utrolig kostnadseffektiv måte å handle på. Også fordelaktige, leveraged ETFs kan handles i en rekke kontoer som IRAer. Og i motsetning til futures vil disse verdipapirene ikke utsette deg for unødvendig meglerrisiko. Ikke bare er det vanskelig å åpne opp en futureskonto, men det er også farlig som vi har sett fra sammenbruddet av MF Global og Refco, som bokstavelig talt mistet investorene hele kontoen da de kollapset. Futures kontoer har margin krav mens ETFs ikke. I tillegg er leverede ETFer SEC-registrerte produkter, som er relativt enkle og enkle å bruke. Så hvorfor arent flere mennesker handler disse produktene vel, en del av det jeg skylder på feilinformasjon. Mange rådgivere og den økonomiske pressen har kalt disse produktene farlig, dyr og feil på grunn av sporingsfeilproblemer. Alt dette er blåst ut av forhold, etter min mening. Korrekt bruk av teknikker som stopp tap, og riktig lesing diagrammer, vil hjelpe investor kontrollere risikoen for disse produktene. For det andre er disse produktene bare dyre hvis du kjøper og holder, som du aldri bør gjøre med leveraged ETFer, dette er trading vehicles, ikke de som skal henge på. Den gjennomsnittlige utgiftskvoten på en leveranseført ETF er 1,25 per år, men når du handler disse produktene med holdingsperioder i dager eller måneder, knytter du knapt noen gebyr overhodet. Hvis du for eksempel har en leveranseført ETF som har et 1,25 administrasjonsgebyr, vil du betale et gebyr på .125 eller som en tolvte av 1, ikke en veldig høy avgift de fleste betaler denne eller flere hver dag når du da kjøper eller selger som lager med budskap eller spredning. Videre er leveranserte ETFer faktisk den billigste måten å korte. Når du har kort aksje, har du lånekostnader og marginkostnader. Når du kortere med leverede ETFer, har du ingen låneutgifter og ingen marginalkostnader. Tredje har mange økonomiske investorer sagt at disse produktene ikke gjør en god jobb med å spore den underliggende indeksen de handler. Det er ikke korrekt selvfølgelig, det vil være ganger når leveranserte ETF ikke sporer deres referanse, men det er bare for en veldig kort periode, og det er så lite at det ikke er merkbart. Jeg har handlet disse produktene i over tre år, og jeg vil fortelle deg at den største sporingsfeilen eller forskjellen mellom ETFs benchmark og den leverte ETF-verdien er rundt .25 eller en kvart på 1 - igjen, et svært ubetydelig beløp. Og jo mer likvide ETF, desto mindre vil sporingsfeilen være. Neste vil jeg fortelle deg hvordan du kan komme rundt dette sporingsproblemet. Slik handler du Leveraged ETFs Her er en liste over regler og retningslinjer som jeg har samlet gjennom hele min erfaring med handel og undersøkelse av leverede ETFer. Jeg har forsket og analysert leverede ETFer i over fire år siden begynnelsen først som direktør for ETF Research for Zacks Investment Research og nå i mitt hedgefond Leveraged ETF Capital. Likviditet og volum er nøkkelen. Dette er trolig den viktigste regelen: Bare handelskrevede ETFer som er flytende, og som har et gjennomsnittlig daglig volum på over 100 000 aksjer. Dette er viktig fordi du er trygg på å få et stramt bud, spør eller spre, noe som betyr at det koster deg mindre å kjøpe ETF. Et flytende marked sikrer at du kan kjøpe eller selge når som helst. Kun handelskrevede ETFer kjøper og holder aldri. Min holdingsperiode er hvor som helst fra en dag til seks uker. Ved å følge denne retningslinjen må du aldri betale hele administrasjonsgebyret for disse produktene, noe som vil holde kostnadene lave. Bruk alltid stopptap. Leveraged ETFs er flyktige og kan tilby store doble og tresifrede avkastninger på svært kort tid. For å sikre at du aldri mister mye av din handelskapital, må du bruke et stoppfall. Dette betyr ikke å bruke et mentalt stoppfall eller fortelle deg selv, jeg skal selge når den krysser XYZ-prisen. Det betyr at hver gang du kjøper en leveranseført ETF, legger du et stoppfall med handel. Dette forsikrer deg om at tapet ditt vil være minimal. Jeg kan ikke forsterke denne praksisen nok: Alltid alltid plassere et stoppfall med hver enkelt handlet ETF-handel. Avhend referanseporteføljen eller eiendomsdiagrammer, som Nasdaq 100 eller råvarepriser, ikke diagrammet til ETF du bruker. Hvis du bruker teknisk analyse (som jeg foreslår å gjøre med disse investeringsproduktene fordi de handler kjøretøyer), må du alltid bruke det aktuelle referansediagrammet til å generere handelssignaler. Ikke bruk diagrammet for den leverte ETF. Dette betyr at hvis du vil bruke en leveranseført ETF til å handle med olje eller gass, bruk den faktiske spotprisen på oljediagrammet eller spotprisen på gulldiagrammet for å generere handelssignaler. Disse diagrammene er mer pålitelige og bedre indikatorer på stemningen i markedet enn de faktiske ETFene. Hvis jeg for eksempel ser på et diagram over Nasdaq 100-indeksen, og det ser ut til at det er teknisk å bryte ned og jeg vil kortse Nasdaq, vil jeg vente på en pause på det faktiske Nasdaq 100-diagrammet for å gjøre min handel, og Kjøp deretter den inverse (eller korte Nasdaq 100) ETF for å gjøre min handel, jeg vil ikke bruke diagrammet til den omvendte Nasdaq-leverte ETF Catalyst - eller hendelsesdrevne strategier fungerer veldig bra med leverede ETFer. Når en betydelig nyhet kommer ut som påvirker en bransjens ledende aksje eller sektor (det vil si JPMorgans store handelsstap), er dette et flott tidspunkt å bruke leverte ETFer i stedet for å kutte JPMorgan-aksjen. Dette skyldes at sektorer trener mye bedre enn aksjer. Hvis hele finanssektoren er nede betydelig på en handelsdag, er dette langt viktigere og en bedre prediktor enn at bare en aksje i en bransje er nede. Derfor er det bedre muligheter for at industriens retning vil fortsette å utvikle seg. Den mest lønnsomme tiden for handel med leverte ETFer er da da grunnleggende og tekniske avtaler er enige. Grunnleggende bør følge eller matche retningen av trenden eller breakout som skjer på diagrammet. Et godt eksempel på dette er råolje i dag. Forsyningsdemandbildet for råolje har vært svært dårlig, med tilførsel av vekst og etterspørsel svekkelse, men det var teknisk ikke dette før vi så april og april i et hode og skuldre. Siden da er råoljen nede på mer enn 15. For mer informasjon om hvilke spesifikke leverede ETFer som er best å handle, tilbakeprøvde og anerkjente, høyverdige handelsstrategier, daglige handelsideer basert på makro - og markedsnyheter, eller pengehåndtering, vennligst kontakt Global Investor Månedlig. Hvordan skal man utvikle en strategi for leverede ETFer? Utvikler du strategien på den uleverede ETF og deretter bruker reglene til den leverede ETF? Eller utvikler du strategien på den leverede ETF direkte? Eller utvikler du strategien på den uleverede ETF? bruk deretter signaler på det for å handle den leverte ETFen på første blush man ville tro at alle tre metodene ville produsere like resultater. Men som vi vet er det åpenbart sjelden den rette tingen for strategiutvikling. Fra en basestrategi på den ikke-leverte ETF, vil vi sammenligne resultatene av å bruke disse reglene for å handle utbyttet ETF. Det første instinktet er at bil og maksimal drawdown vil doble. Men er de De grunnleggende strategier Testing datoer er fra 2007 til 2014. Vi starter i 2007 fordi det er når vår innflytelse ETF data starter. Jeg brukte fem minutter å utvikle disse reglene, så ikke forvent stjernene. RSI2 lt 5 Ned to eller flere dager Kjøp på slutten Selg Regler Resultater på SPY amp QQQ Ikke gode resultater, men hva ville skje hvis vi bruker disse reglene til 2x leverte ETF. Resultatene kan være gode. Ser man på QQQ-resultatene, ville man tro at CAR ville doble til 21,6 med MDD til 22. Men er det hva som skjer når vi handler QLD-resultater på SSO amp QLD Bruk av reglene til SSO har bil mer enn dobbelt og MDD nesten dobbelt . Men når vi ser på QLD, øker bilen bare med 50 mens MDDen øker med mer enn 150. Det er klart at man ikke kan utvikle seg på den ikke-leverte ETF, og deretter bruke disse reglene for å handle den leverte ETF. Folk gjør det noen ganger fordi de vil teste lenger tilbake i tid, og deretter doble resultatene for å få forventet statistikk for handel med den leverede ETF. Bruke basen ETF til signalhandel En gyldig metode for å utvikle en løftet ETF-strategi er å bruke basen ETF til å gi signaler til når man skal bytte den leverte ETF. Når vi får et kjøpssignal på SPY, handler vi SSO i stedet. Nå er det slik at folk forventer at resultatene skal doble. Som vi kan se SPY-til-SSO-bilen, økte kun med 40 mens MDD økte 100. Mens QQQ-to-QLD-resultatene nesten samsvarer med forventet dobling. Hvorfor er dette Hvorfor får vi ikke 2x resultater Leveraged ETFs mål er å gjøre 2x den daglige avkastningen. Hvilken prosentandel av tiden fra 2007 til 2013 er den leverede ETF daglige avkastningen minus to ganger den uleverede avkastningen var innenfor .2. Hvis SPY var opp .5 så skal leveranseført ETF-retur være mellom .98 og 1.02 å bli vurdert innenfor rekkevidde. Hvis SPY var opp 1, må rekkevidden av SSO være mellom 1,98 og 2,02 SPYSSO-paret ligger innenfor .02 82 av tiden. Det verste eksemplet på mismatch er på 10132008 da SPY var opp 14,5, men SSO var bare opp 22,4. Mens QQQQLD-paret var innenfor .02 80 av tiden. Den verste mismatch skjedde 9302008 da QQQ var opp 2,9 mens QLD var opp 10,4. Disse store feilene har en tendens til å skje på store trekk. Den andre grunnen til at du ikke har 2x resultater har å gjøre med matte. Det er det samme konseptet når du har en 10 positiv avkastning etterfulgt av en 10 negativ avkastning. Du er ikke på breakeven men ned 1. I tabellen nedenfor er hypotetisk daglig avkastning og resultatene av 2x returnerer. Man ville forvente at forholdet ville være 2, men som man kan se det ikke er. Bunntabellen viser da den daglige avkastningen blir større, og forskjellen vokser også. Dette er grunnen til at bruk av leverte ETFer for langsiktige lagre kan være farlig. Selv om den leverte ETF hadde perfekt 2x daglig avkastning, returnerer vår handel og dermed CAR, MDD og annen statistikk vil ikke være 2x. Regneark Fyll ut skjemaet under for å få et regneark med årlig sammenbrudd av resultater, handelslister og daglig avkastning sammenligning mellom ikke leverte og leverede ETF. Avsluttende tanker Hvis du utvikler en strategi ved hjelp av leverede ETFer, kan du enten utvikle direkte på de leverede ETFene eller bruke den ikke-leverte ETF til å signalhandle på den ikke-leverte ETF. Som vi så over, kan de samme reglene gi svært forskjellige resultater. Jeg har samutviklet en løftet ETF-strategi med årlig avkastning på over 25 og lave nedtjeninger. Det deltar i både opp og ned trekk uten kortslutning eller margin med en definert risiko for hver handel. Se resultatene og hvordan du abonnerer på signaler hos Leveraged ETF Trader. God kvant handel, Fyll i gratis regneark: Informasjonen og analysen på dette nettstedet er kun til informasjonsformål. Ingenting her bør tolkes som personlig investeringsrådgivning. Under ingen omstendigheter representerer denne informasjonen en anbefaling om å kjøpe, selge eller holde noen sikkerhet. Ingen av informasjonen på dette nettstedet er garantert å være riktig, og alt som er skrevet her, bør være underlagt uavhengig verifisering. Du, og du alene, er eneansvarlig for eventuelle investeringsbeslutninger du gjør. Ideene og strategiene bør aldri brukes uten først å vurdere din egen personlige og økonomiske situasjon, eller uten å konsultere en finansiell profesjonell. Jeg kan holde stillinger for meg selv eller klienter i verdipapirer eller næringer nevnt her. Det er en meget høy grad av risiko involvert i trading-verdipapirer. Din bruk av informasjon på dette nettstedet er helt på egen risiko. Mine tanker og meninger vil også forandres fra tid til annen som jeg lærer og samler mer kunnskap. Etter å ha jobbet med Cesar, gikk handelsevnen min fra uforutsigbar og knapt lønnsom til konsekvent lønnsom. Det er ingen måte at Id er profesjonelt å administrere penger i dag, var det ikke for Cesar Alvarez faglige råd og hjelp. - Mark Angil, RBD Adaptive, LLC. Jeg har kjent Cesar i 8 år, og han er min første og fremste ressurs for finansmarkedsundersøkelser, kvantifisert strategiutvikling og koding. Rob Davenport - LCA Capital, LLC. Til slutt skjønte jeg at de fleste modellene de presenterte ble konstruert av Cesar. Hans arbeid er opplysende, informativt og veldig lett å forstå, og det er veldig forfriskende å se i Quant-verdenen.